Cálculo de la reserva para pólizas de Vida entera

Función general

Permite realizar el cálculo de las reservas matemáticas para las pólizas de los productos tradicionales de vida  entera con pagos temporales y/o vitalicios.

Información técnica

Parámetros de entrada

• Tipo de Registro: Indicador de registro de cotizaciòn, propuesta ò pòliza.

• Ramo: Código de ramo asociado a la póliza en tratamiento.

Producto: Código del producto asociado a la póliza en tratamiento.

• Póliza: Número identificativo de la póliza en tratamiento.

• Certificado: Número identificativo del certificado en tratamiento.

• Vigencia: Vigencia desde y hasta de la pòliza

• Estado: Estado de la pòliza.

• Motivo: Motivo de anulaciòn

• Frecuencia de pago: Frecuencia de pago de la pòliza en tratmiento

• Cobertura: Cobertura de la póliza.

• Capital: Capital de la cobertura en tratamiento.

• Prima: Prima neta de la cobertura

• Período de pago de prima: Período de pago de prima para la cobertura.

Fecha de efecto: Fecha de efecto de la transacción.

Proceso

• Por cada póliza se valida el estado de la misma con respecto a la cobranza, para ello se debe verificar los recibos válidos para la vigencia de la póliza, con los estados de pagado y/o pendiente.

• El mes de balance es igual al mes de la fecha de efecto de ejecución del proceso y el año de balance es igual al año de la fecha de efecto de ejecución del proceso.

• Los valores conmutacionales se deben obtener de :
• Si tasa es igual al 3 %, entonces se debe usar la tabla conmutacional al 3% (Tabla Conm_master, campo sMortalco = "100M70" y nInterest = 3 )

• Si tasa es igual al 5 %, entonces se debe usar la tabla conmutacional al 5% (Tabla Conm_master, campo sMortalco = "100M70" y nInterest = 5)

• Si el cálculo corresponde a las pólizas caducadas,  entonces se debe usar:

• Tabla conmutacional de caducados (Tabla Conm_master, campo sMortalco = "80M70" y nInterest = 4)

• Tabla de gastos para caducados  (Tabla Res_Cost)

• Tabla de comisiones para caducados  (Tabla Res_Comm)

• Si la póliza posee recibos pendiente de pago:

• La reserva esperada  se calcula como la reserva esperada para el siguiente mes a la tasa relevante (3 ó 5 %, ver notas al programador):

• Cálculo de 

• Cálculo de Rt.

 
Se calculan los meses pagados y de balance para la póliza. Si el día de inicio de vigencia de la póliza es <=15 entonces a los Meses balance se le suma 1 sino, se deja tal cual como se muestra a continuación:

Meses pagados  = ( Mes pagado hasta - Mes inicio de vigencia) + (Año pagado hasta - Año inicio de vigencia) * 12

Meses balance   = (Mes balance -  Mes inicio de vigencia) + (Año balance - Año inicio de vigencia) * 12

Se calculan los factortes para el método 'Full' (Bfull anual y la prima neta nivelada (P) mensual),  de la siguiente manera:

Sea n el período de pago de prima.

Sea n el período de pago de prima, si n es vitalicio (n >= 99) :

Se calcula la prima de renovación de una póliza de vida entera con pago temporal a 20 años:
 

Se calculan los factortes para el método 'comisionado' (Bcomisionado y la prima nivelada (P) mensual), de la siguiente manera:
 

                    Se elije el método comparando la prima de renovación del método full con la prima de renovación de una póliza de vida entera con pago temporal a 20 años (228 meses). Si es menor la primera, se deberá utilizar el método full, de lo contrario se utilizará el método de comisionados:
 


Se debe transforma la prima según la forma de pago:

 
Sea m :    Número de pagos al año.
       T :    Meses entre dos pagos.
       ti :    Tasa de interés según forma de pago.
 
Si los pagos son mensuales
                                      ½
 m = 12, T = 1, ti = (1+tasa)-1, Meses entre pagos = 1

Si los pagos son trimestrales
                                     ¼
 m = 4, T = 3, ti = (1+tasa)-1, Meses entre pagos = 3

Si los pagos son semestrales
                                     ½
 m = 2, T = 6, ti = (1+tasa)-1, Meses entre pagos = 6

Si los pagos son anuales
 m = 1, T = 12, ti = tasa, Meses entre pagos = 12

Factor de conversión para convertir la prima según forma de pago en base mensual:

Factor = 

 A partir del mes de balance t, se calculan los meses restantes de la póliza y se itera hasta el fin de vigencia de ésta para calcular los siniestros y las primas futuras y traerlas a valor presente.

Si el inicio de vigencia de la póliza es menor al 31/07/2000 entonces se utiliza la definición anterior con la tabla M70, si la vigencia es mayor a esa fecha se utiliza la tabla M95, considerando el sexo

Prima:             Prima según forma pago. Es igual a ? para los primeros 12 meses y ? para el resto de los meses hasta el fin del período de pago de prima (n) y desde ahí en adelante es cero.
 
:   Probabilidad de morir durante el mes x+t+i-1 dado que se esta vivo al inicio de x+t+i-1. Si la vigencia de la póliza es menor al 31/07/2000, se utiliza la tabla M_70 mensual, en caso contrario se utiliza M_95 mensual, considerando el sexo.

t_m:        Tasa de interés mensual.
 
t:             Tiempo en meses transcurrido entre la fecha de vigencia inicial y la fecha de cálculo solicitada.
 
n:            Número de meses totales de la póliza.
(n = 108 * 2)

Capital = 1

Finalmente al término de la iteración el valor presente de los siniestros es:
 

Si la póliza se encuentra dentro de su primer año de vigencia y su reserva se calcula por el método Full Preliminar Term, la reserva es forzada a cero, ya que debido a las aproximaciones no siempre la iteración entrega exactamente ese valor.

La reserva obtenida, es la reserva por cada unidad de capital, por consiguiente, es necesario multiplicarla por el capital asegurado.

Si la póliza ya terminó su periodo de pagos de primas:
 Rt = 0

Si la edad actual del asegurado es mayor a 108, Rt = Capital.

• Cálculo de la reserva al corto y largo plazo

La reserva al corto plazo se define como la reserva generada por los flujos desde la fecha de balance a un año. La reserva al largo plazo es la reserva restante.

 Si el período de pago de primas (en meses) menos los meses de balance es menor a 12 meses , la reserva al corto plazo es igual al total de la reserva, de lo contrario el primer paso es determinar el capital de fallecimiento.

Factor = 1

Luego se debe iterar desde i=0 a 11, dentro de este ciclo se calcula:

Si meses de balance + i = período de pago de primas * 11

prima = 0
sino
Si meses de balnace + i no es multiplo de meses entre pago
prima =0
si meses de balance + i < 12
prima = 
sino
prima = 



 

Al finalizar la iteración es multiplicado por el capital, es decir:

Reserva_Corto_Plazo = Reserva_Corto_Plazo * Capital

Reserva_Largo_Plazo = Reserva - Reserva_Corto_Plazo

• Si la póliza se encuentra anulada por caducidad:

• Se debe utilizar la tabla conmutacional para caducados.

• Porcentaje de gasto de cobranza es igual a 3%.

• Porcentaje de gasto de administraciòn es igual a 0.3%.

• Si el porcentaje de comisiòn y gastos de ventas no se encuentran de finidos para el producto/perìodo de pago de la pòliza en tratamiento, la reserva de la misma es igual a cero (0). (Tablas 'Res_Comm' y 'Res_Cost')

• De acuerdo al período de pago de primas y al plan de la póliza, es asignado el valor de comisión y de gastos de ventas. Además, es considerado un gasto de cobranza de 3% y un gasto de administración de 0.3%. Si el período de pago de primas es distinto de 5,10,15,20,25,30,35,40,99 o 150, la reserva de la póliza es cero ya que no existen parámetros para calcular el valor de rescate.

• Si edad actuarial+periodo de pago de prima (meses) > 85 *12 entonces edad_tope=85 *12, de lo contrario edad_tope=(edad actuarial+período de pago de prima) *12.

• Se deben calcular los meses vigentes e impagos:

Meses vigentes = (Mes pagado hasta - Mes inicio de vigencia) + (año pagado hasta - Año inicio de vigencia) * 12

Meses impagos = (Mes balance - Mes pagado hasta) + (Año balance - Año pagado hasta) * 12

Si Meses vigentes < 36 o Meses impagos > 60 entonces el valor de reserva es 0 .

Para calcular el valor de rescate se utilizan:
 
Para pólizas con vigencia menor al 01/08/2000: se utiliza la tabla conmutacional al 4% de interés y al 80% de la M-70. (Tabla Conm_master, campo sMortalco = "80M70" y nInterest = 4)
 
Para pólizas con vigencia mayor al 31/07/2000: Tablas conmutacionales al 4% de interés hombre / mujer y al 100% de la M-95. (Tabla Conm_master, campo sMortalco = "100M95" y nInterest = 4)
 
Además se utilizan tablas de gastos y de comisiones mensuales.
 
Se debe calcular el    mensual, de la siguiente manera :

Sea n el perìodo de pago de primas, con pagos temporales.(Meses)

Sea n el período de pago de prima en meses, si n es vitalicio (n >= 1188) :

Se realiza el ciclo para calcular la reserva:

Meses pagados = Meses vigentes

A partir del valor de rescate en t, se calcula el valor de rescate en t+1 y esta iteraciòn se realiza hasta los mese completos pagados. Se inicia con Ro=0.

Si t menor o igual a 12, entonces:

Finalmente se calcula la reserva a corto plazo:
Reserva_corto_plazo = Rfinal * Capital_fallecimiento

La reserva a largo plazo es igual a cero (0).

Notas para el programador

Para las pólizas con inicio de vigencia posterior al 30/04/1981, se le asigna una tasa de interés del 3% (Parámetro de salida), para el resto de las pólizas se les asigna un 5% como tasa de interés.
 

Parámetros de salida

Ramo: Ramo de la pòliza
Producto: Producto de la pòliza
P'oliza: Pòliza en tratamiento
Cobertura: Cobertura de la pòliza en tratmiento
Capital : Capital asegurado de la cobertura.
Prima: Prima neta de la cobertura.
Reserva esperada:  Monto de valor póliza encontrado.
Tasa de reserva: Tasa de interés relevante para la póliza.
Reserva de corto plazo al 3%
Reserva de largo plazo al 3%
Reserva de corto plazo al 5%
Reserva de largo plazo al 5%