Cálculo de la reserva para pólizas de jubilaciòn con Montepìo

Función general

Permite realizar el calculo de las reservas matemáticas para las pólizas de los productos de vida tradicional jubilaciòn con montepìo.

Información técnica

Parámetros de entrada

• Tipo de Registro: Indicador de registro de cotizaciòn, propuesta ò pòliza.

• Ramo: Código de ramo asociado a la póliza en tratamiento.

Producto: Código del producto asociado a la póliza en tratamiento.

• Póliza: Número identificativo de la póliza en tratamiento.

• Certificado: Número identificativo del certificado en tratamiento.

• Vigencia: Vigencia desde y hasta de la pòliza

• Estado: Estado de la pòliza.

• Frecuencia de pago: Frecuencia de pago de la pòliza en tratmiento

• Cobertura: Cobertura de la póliza.

• Capital: Capital de la cobertura en tratamiento.

• Prima: Prima neta de la cobertura

• Período de pago de prima: Período de pago de prima para la cobertura.

• Fecha de efecto: Fecha de efecto de la transacción.

• Renta: Renta pactada para la pòliza.

Proceso

• Por cada póliza se valida el estado de la misma con respecto a la cobranza, para ello se debe verificar los recibos válidos para la vigencia de la póliza, con los estados de pagado y/o pendiente.

• Los valores conmutacionales se deben obtener de :

• Si tasa es igual al 3 %, entonces se debe usar la tabla conmutacional al 3% (Tabla Conm_master, campo sMortalco = "100M70" y nInterest = 3 )

Si tasa es igual al 5 %, entonces se debe usar la tabla conmutacional al 5% (Tabla Conm_master, campo sMortalco = "100M70" y nInterest = 5)

• El mes de balance es igual al mes de la fecha de efecto de ejecución del proceso y el año de balance es igual al año de la fecha de efecto de ejecución del proceso.

• La reserva esperada  se calcula como la reserva esperada para el siguiente mes a la tasa relevante (3 ó 5 %, ver notas al programador):
 

    Para el cálculo de , se aplica:

x = Edad actuarial inicial del asegurado asociadoa la cobertura en tratamiento.
Para el cálculo de, se aplica:

Se calculan los meses pagados para la póliza:

Meses pagados  = ( Mes pagado hasta - Mes inicio de vigencia) + (Año pagado hasta - Año inicio de vigencia) * 12

Meses balance   = (Mes balance -  Mes inicio de vigencia) + (Año balance - Año inicio de vigencia) * 12


Se calculan los factortes para el método 'Full' (Bfull anual y la prima nivelada (P) anual),  de la siguiente manera:

Sea n el período de pago de prima.

 
Se calcula la prima de renovación de una póliza de vida entera con pago temporal a 20 años:



Se calculan los factortes para el método 'comisionado' (Bcomisionado y la prima nivelada (P) anual), de la siguiente manera:


 

                    Se elije el método comparando la prima de renovación del método full con la prima de renovación de una póliza de vida entera con pago temporal a 20 años. Si es menor la primera, se deberá utilizar el método full. de lo contrario se utilizará el método de comisionados:


 

Se debe transforma la prima según la forma de pago:

Sea m :    Número de pagos al año.
       T :    Meses entre dos pagos.
       ti :    Tasa de interés según forma de pago.

Si los pagos son mensuales
                                      ½
 m = 12, T = 1, ti = (1+tasa)-1

Si los pagos son trimestrales

                                     ¼
 m = 4, T = 3, ti = (1+tasa)-1

Si los pagos son semestrales
                                     ½
 m = 2, T = 6, ti = (1+tasa)-1

Si los pagos son anuales
 m = 1, T = 12, ti = tasa

 
Se convierte la prima según forma de pago:

Factor = 
 

 A partir del mes de balance t, se calculan los meses restantes de la póliza y se itera hasta el fin de vigencia de ésta para calcular los siniestros y las primas futuras y traerlas a valor presente.

Si el inicio de vigencia de la póliza es menor al 31/07/2000 entonces se utiliza la definición anterior con la tabla M70, si la vigencia es mayor a esa fecha se utiliza la tabla M95, considerando el sexo

Prima:             Prima según forma pago. Es igual a ? para los primeros 12 meses y ? para el resto de los meses hasta el fin del período de pago de prima (n) y desde ahí en adelante es cero.
 
:   Probabilidad de morir durante el mes x+t+i-1 dado que se esta vivo al inicio de x+t+i-1. Si la vigencia de la póliza es menor al 31/07/2000, se utiliza la tabla M_70 mensual, en caso contrario se utiliza M_95 mensual, considerando el sexo.

t_m:        Tasa de interés mensual.
 
t:             Tiempo en meses transcurrido entre la fecha de vigencia inicial y la fecha de cálculo solicitada.
 
n:            Número de meses totales de la póliza.
(n = PPP * 12)

Crecimiento: Factor de crecimiento del capital asegurado (Meses balance + i - 1)

Finalmente al termina del ciclo, el valor presente de los siniestros es:

Si la póliza se encuentra dentro de su primer año de vigencia y su reserva se calcula por el método Full Preliminar Term, la reserva es forzada a cero, ya que debido a las aproximaciones no siempre la iteración entrega exactamente ese valor.

• Se debe calcular el capital en base de la renta:

Edad Retiro = Edad actual del asegurado + Años restantes para el fin de vigencia de la pòliza

Edad Retiro = 55, factor_renta = 0.00614
Edad Retiro = 60, factor_renta = 0.00686
Edad Retiro = 65, factor_renta = 0.00785

Capital = renta * factor_renta

La reserva obtenida, es la reserva por cada unidad de capital, por consiguiente, es necesario multiplicarla por el capital asegurado.

• Cálculo de la reserva al corto y largo plazo

La reserva al corto plazo se define como la reserva generada por los flujos desde la fecha de balance a un año. La reserva al largo plazo es la reserva restante.

 Si el período de pago de primas (en meses) menos los meses de balance es menor a 12 meses , la reserva al corto plazo es igual al total de la reserva, de lo contrario el primer paso es determinar el capital de fallecimiento.

Luego se debe iterar desde i=0 a 11, dentro de este ciclo se calcula:

Si meses de balance + i = período de pago de primas * 11

prima = 0
sino
Si meses de balnace + i no es multiplo de meses entre pago
prima =0
si meses de balance + i < 12
prima = 
sino
prima = 



 

Al finalizar la iteración es multiplicado por el capital, es decir:

Reserva_Corto_Plazo = Reserva_Corto_Plazo * Capital

Reserva_Largo_Plazo = Reserva - Reserva_Corto_Plazo

Notas para el programador

Para las pólizas con inicio de vigencia posterior al 30/04/1981, se le asigna una tasa de interés del 3% (Parámetro de salida), para el resto de las pólizas se les asigna un 5% como tasa de interés.
 

Parámetros de salida

Ramo: Ramo de la pòliza
Producto: Producto de la pòliza
P'oliza: Pòliza en tratamiento
Cobertura: Cobertura de la pòliza en tratmiento
Capital : Capital asegurado de la cobertura.
Prima: Prima neta de la cobertura.
Reserva esperada:  Monto de valor póliza encontrado.
Tasa de reserva: Tasa de interés relevante para la póliza.
Reserva de corto plazo al 3%
Reserva de largo plazo al 3%
Reserva de corto plazo al 5%
Reserva de largo plazo al 5%